MACD и стохастик: сравнение индикаторов, как их использовать вместе для более эффективного трейдинга
Индикаторы MACD (конвергенция / дивергенция скользящих средних) и стохастик являются одними из наиболее популярных инструментов, используемых трейдерами для определения возможных сигналов входа и выхода в конкретных рыночных условиях.
Цель этой статьи – оценка того, как каждый индикатор может помочь в идентификации сигналов входа и выхода в определенных условиях и как указанные инструменты могут использоваться вместе.
MACD и стохастик: какой индикатор лучше?
На графике EUR / USD, представленном ниже, отмечается превалирование восходящего тренда. При рассмотрении индикатора MACD можно отметить, что первый кроссовер MACD (синяя линия MACD пересекает сигнальную красную линию) предоставляет трейдерам бычий сигнал, предполагающий, что цена будет расти, а импульс усиливаться.
При втором кроссовере линия MACD пересекает сигнальную линию сверху, предоставляя уже медвежий сигнал. Кроссовер зафиксирован выше нулевой линии, и это говорит о том, что импульс восходящего тренда ослабляется, хотя характер более общего тренда все еще является бычьим. В обоих случаях кроссоверы MACD верно отражают то, что имело место на ценовом графике в течение этого определенного периода, тогда как индикатор стохастик дает ложные сигналы в той же ситуации.
Приведенный выше пример касается трендового рынка, но что происходит при консолидации и торговле в определенном диапазоне?
Рассмотрим другой пример, когда на рынке GBP / NZD торговля велась в ограниченном диапазоне (так называемая боковая торговля). В этом случае MACD предоставляет менее надежные сигналы, чем стохастик.
С помощью стохастика можно было получить бычий сигнал, когда линия %K (черная линия) пересекает линию %D (красная пунктирная линия) снизу. Аналогичным образом, медвежий сигнал – это пересечение линией %K линии %D сверху. Самые сильный сигнал – это бычье пересечение в сочетании с движением индикатора выше 20 и медвежье пересечение в сочетании с движением ниже 80.
Как видно на графике ниже, первое пересечение происходит ниже 20 и соответствует критериям сильного бычьего сигнала, который указывает на перепроданность GBP / NZD. Таким образом, трейдеры могут ожидать рост в краткосрочной перспективе. Аналогичным образом, второй и третий кроссоверы фиксируются на уровне выше 80, и это говорит о том, что рынок перекуплен, а цена может скорректироваться. В этом примере мы видим, что, хотя кроссоверы MACD не обязательно являются ложными, стохастик обеспечивает более четкие сигналы входа и выхода.
Таким образом, MACD является в целом более эффективным индикатором на трендовых рынках, в то время как стохастик часто более полезен при боковой торговле.
Однако трейдеры могут комбинировать MACD и стохастик для получения более оптимальных сигналов.
Стратегия двойного пересечения MACD и стохастика
При применении стратегии двойного пересечения MACD и стохастика важно учитывать критерии и особенности обоих индикаторов для более эффективного поиска потенциальных сигналов.
На приведенном ниже графике US 500 кроссовер стохастика происходит, когда линия %K пересекает линию %D снизу на уровне ниже 20. Вскоре после этого происходит пересечение MACD, когда линия MACD (синяя линия) пересекает сигнальную линию (красная линия) на уровне ниже нуля. В обоих случаях это бычий сигнал, подтверждающий формирование восходящего тренда.
Для эффективного использования этой стратегии необходимо, чтобы кроссовер стохастик произошел незадолго до пересечения MACD, поскольку в ином случае может быть получен ложный сигнал формирующегося тренда.
Как бы то ни было, в использовании MACD и стохастика многое будет зависеть от конкретного трейдера и факторов его подхода в работе. В зависимости от опыта, достигнутого уровня комфорта и предыдущих случаев успешного применения (возможно, самый веский фактор), некоторые аналитики предпочтут определенный индикатор, а другие трейдеры будут использовать оба инструмента.
Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!
MACD + Stochastic = эффективная торговая стратегия
Стандартные алгоритмы хороши тем, что их эффективность проверена десятилетиями, потому они и входят в большинство торговых терминалов. Сочетая 2 и более индикатора можно получить неплохую ТС, стратегия Стохастик и MACD – отличное тому подтверждение. Торговля ведется в направлении тренда на старшем таймфрейме, так что число ложных сигналов невелико.
Что входит в состав стратегии?
В состав ТС входят:
Индикатор MACD можно заменить другим инструментом, указывающим направление тренда, например, скользящими средними. Стратегии MA и Stochastic довольно популярны.
Алгоритм работы Стохастика
Коротко напомним, как работают оба индикатора Форекс, начнем со Стохастика:
Значения осциллятора не могут выходить за пределы диапазона от 0 до 100. Во время сильного тренда линии просто «прилипают» к верхней/нижней границе, генерируя при этом немало ложных сигналов. Нас будет интересовать пересечение линий в зонах перекупленности/перепроданности, вход стратегия Стохастик и MACD предусматривает именно по этому сигналу.
Это главный недостаток – любой осциллятор плохо работает на трендовых участках рынка.
Пример сигналов Стохастика.
В настройках задаются:
Автор рекомендовал экспериментировать со значениями периода %К в пределах 9 – 21.
Алгоритм работы MACD
MACD универсальнее, хотя и находится в категории осцилляторов, но может работать и на трендовом участке рынка. Стратегия MACD и Stochastic использует его именно для определения тренда.
Порядок расчета значений осциллятора следующий:
Сигналы он подает следующие:
ТС использует стандартные сигналы Стохастика и пересечение гистограммой MACD нулевого уровня.
Правила работы по стратегии Стохастик и MACD
Основной принцип ТС – работа ведется только в направлении тренда со старшего таймфрейма. Если торговля планируется на Н1, то придется учитывать поведение графика на Н4.
Правила работы следующие (на примере покупок):
Гистограмма MACD на Н4 над нулевым уровнем – рассматриваются только длинные позиции.
Пример покупок – вход в рынок сразу после того, как линии Стохастика разошлись.
На скриншоте выше стратегия Стохастик и MACD дала не самую лучшую точку для входа, цена вполне могла зацепить Stop Loss. Убытки по этой ТС случаются, но прибыльных сделок все же больше.
Для продаж правила обратные – гистограмма MACD должна быть ниже нулевой линии, а линии Стохастика должны пересечься в зоне перекупленности, т.е. выше уровня 80.
Гистограмма MACD ниже нуля – продажи в приоритете.
На Н1 ищем пересечение быстрой и медленной линий Стохастика в зоне перекупленности. Стоп выставляем по тому же принципу – за ближайший локальный экстремум.
Пример продаж по сигналу Стохастика.
Этот принцип используется и в других ТС, например, стратегии MA и Stochastic вместо или дополнительно к MACD используют 1 или 2 МА для определения тренда на старшем таймфрейме.
Рекомендации по работе со стратегией
При работе по этой ТС можно использовать ряд приемов для повышения КПД:
Стратегия Стохастик и MACD дает сигнал о смене восходящей тенденции.
Околонулевому значению гистограммы соответствует флэт на рынке.
Пример дивергенции на MACD – от покупок в этом примере лучше было бы воздержаться.
В стратегии МА и Stochastic можно использовать дополнительный фильтр в виде тяжелой МА. Если цена расположилась над ней, приоритет отдаем покупкам, если под МА – продажам.
Пример использования фильтра в виде ЕМА200.
На скриншоте выше ЕМА200 помогла отфильтровать участок флета, на котором гистограмма MACD уже ушла ниже нулевой линии, но пока что от продаж лучше воздержаться. Стратегия Стохастик и MACD будет давать меньше сигналов, но и число убыточных сделок уменьшится.
На Н1 смысла в тяжелой ЕМА мало – скользящие средние с крупным периодом используются только для идентификации состояния рынка, но не для получения точных сигналов (слишком велико запаздывание).
Заключение
Стратегия Стохастик и MACD хороша тем, что применима на любой валютной паре и на любом таймфрейме. Еще одно достоинство в том, что работать трейдер будет в направлении тренда на старшем таймфрейме, так что часть ложных сигналов на рабочем временном интервале удастся отфильтровать.
Нежелательно использовать ее на таймфреймах ниже Н1 – слишком много ложных сигналов. Лучше всего она подойдет для среднесрочной торговли, а сравнительно невысокую частоту заключения сделок можно повысить если взять в работу сразу несколько валютных пар.
Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам
Стратегия Macd Stochastic: 3 варианта торговли
Открой содержание статьи
Большинство стратегий для форекс и бинарных опционов основаны на сигналах различных технических индикаторов. С помощью таких инструментов можно найти основную тенденцию рынка, выявить точки разворота и начала/окончания коррекции цены, предугадать смену тренда и так далее. Индикаторы можно сочетать друг с другом, тем самым увеличивая количество прибыльных сделок и отсеивая ложные сигналы. Одно из самых популярных сочетаний – это трендовый Macd и осциллятор Stochastic. На их основе создана не одна прибыльная стратегия.
Рассмотрим самые эффективные и простые методики на основе макди и стохастика.
Стратегия Macd Stochastic для торговли по смене тренда
Данная методика является базовой и основана только на двух индикаторах – Stochastic и Macd. Ее можно дополнить другими инструментами или уровнями, но мы рассмотрим классический вариант методики.
Рекомендуем также ознакомиться с различными способами фильтрации стохастика.
Основные правила стратегии
На точки разворота рынка будет указывать стохастик. Вход в рынок будем осуществлять в тот время, когда осциллятор достигнет зоны перепроданности или перекупленности рынка, так как именно в такие моменты наиболее вероятен разворот рынка в обратную сторону.
Индикатор Macd будет фильтровать сигналы. Если его гистограмма выше нуля, то это подтверждение сигнала на покупку, а если ниже – то на продажу. При расхождении показаний между стохастиком и макди сигнал следует пропустить.
Торговать можно на любых активах, в том числе и на графиках криптовалют. Новичкам мы рекомендуем использовать валютные пары из числа основных. Это EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY, USD/CAD, AUD/CAD и так далее.
Настройка индикаторов и графика
Рабочий таймфрейм можно выбирать любой. Стратегия универсальна и работает на любых временных интервалах. При выборе учитывайте только то, что количество ложных сигналов растет прямо пропорционально уменьшению таймфрейма. То есть, чем меньше ТФ – тем больше ложных сигналов может поступать. Это происходит из-за влияния рыночного шума, которого очень много на графиках низких таймфреймов.
Мы рекомендуем начинать торговлю на часовом интервале. При работе с бинарными опционами таймфрейм можно уменьшить до пятнадцатиминутного. Если количество сигналов вас не устраивает, можно работать сразу с несколькими активами.
Установите на график стохастик и Macd. Оба индикатора являются стандартными и расположены в главном меню терминала «Вставка» в категории «Индикаторы».
Панели обоих инструментов появятся под рабочим графиком. Индикатор macd имеет вид гистограммы с зелеными и красными барами, появляющимися над и под нулевым горизонтальным уровнем.
Стохастик состоит из двух кривых линий, двигающихся в диапазоне от 0 до 100. Зоны от 0 до 20 и от 80 до 100 являются экстремальными. Если линии стохастика попадают в одну из них, это может указывать на разворот рынка в обратную сторону.
Торговые сигналы по стратегии
Для открытия сделки на продажу рынок должен развернуться в сторону медведей. Сигналы будут следующими:
Если оба сигнала совпали, то дожидаемся пробоя стохастиком уровня 80 в обратном направлении (сверху вниз) и тут же открываем новую сделку. Стоп-лосс для ордера на продажу ставим на точке локального максимума.
Прибыль фиксируем в тот момент, когда один из индикаторов даст противоположный сигнал — macd нарисует зеленый бар, либо стохастик достигнет зоны перепроданности.
Сделку на покупку открываем при обратных условиях:
При совпадении сигналов от обоих индикаторов открываем новую сделку на покупку в тот момент, когда осциллятор покинет зону перепроданности, пробив уровень 20 в противоположном направлении. Стоп-лосс ставим на точке ближайшего минимума. Прибыль фиксируем в тот момент, когда Macd опустится ниже нуля, либо стохастик коснется границы зоны перекупленности.
MA, MACD, Stochastic: стратегия торговли по скальпингу
Эта методика основана на предыдущей. Она подходит как для краткосрочного скальпинга, так и для среднесрочных сделок.
Описание стратегии
Для поиска сигналов используются индикаторы Macd и Stochastic, а также две скользящие кривые линии Moving Average. Все инструменты присутствуют как в терминале Meta Trader, так и почти на любой веб-платформе. Отдельно ничего устанавливать не нужно.
При краткосрочном скальпинге рекомендуется использовать пятиминутный и пятнадцатиминутный таймфрейм. Для торговли используйте волатильные валютные пары с небольшим спредом, например: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF и другие. Можно торговать и на кросс-парах при условии, что на графике отсутствует узкий флет.
Не рекомендуется использовать торговые активы с высоким спредом, особенно при торговле на низких ТФ. В противном случае размер комиссии может превысить доход по сделке, что в конечном результате приведет к убытку.
Важно! Чем сильнее волатильность на графике – тем выше может быть ваша прибыль от сделки.
Настройка рабочих инструментов
Добавьте все индикаторы на график через меню «Вставка – Индикаторы». Выберите в списке инструментов Macd, Stochastic Oscillator и Moving Average. Последний нужно будет добавить на график дважды.
Настройки Macd будут следующими:
Индикатор Macd будет показывать направление основного тренда. Его сигналы считаются основными. Если Macd не подтверждает сигнал, вход в рынок лучше пропустить.
Для стохастика установите следующие значения:
Эти настройки предназначены для поиска краткосрочных трендов. Чтобы найти более долгие тенденции, увеличьте периоды линий %K и %D.
Стохастик будет искать точки разворота рынка. Так как стратегия является скальпинговой, сделки будут длиться недолго.
В завершение добавьте на график две линии Moving Average. Период первого мувинга должен быть равен 4-м барам и высчитываться по ценам закрытия (Close). Цвет кривой – красный.
Вторая линия должна быть средневзвешенной. Ее период равен восьми барам. Для высчитывания мувинга используем цены «Weighted Close». Цвет линии – синий.
Сигналы для открытия сделок
Скальпинговые стратегии отличаются большим количеством краткосрочных сделок. Поэтому торговля будет достаточно динамичной. Используйте для работы свечной, а не тиковый график.
Сигналы для открытия Buy-сделки:
На открытии новой свечи, следующей за сигнальной, заключаем сделку на покупку.
Сигналы для открытия Sell-сделки:
Ордер устанавливаем в момент открытия новой свечи, которая следует сразу за сигнальной.
Защитные ордера SL для обеих сделок ставим на уровне локальных экстремумов. Прибыль фиксируем по тейк-профиту, либо вручную при пересечении линий MA в обратном направлении.
Торговля по стохастику, Macd и EMA на графиках H1 и H4
Стратегия основана на сигналах трех алгоритмов – Stochastic, EMA и Macd. Установите их на график H1 и настройте в соответствии с инструкциями, приведенными ниже.
Основными инструментами стратегии являются осциллятор и Macd. Экспоненциальный мувинг EMA с периодом 200 предназначен для фильтрации сигналов.
Торговля будет вестись сразу на двух таймфреймах. График старшего ТФ используется для поиска направления тренда и общего анализа рынка, на него достаточно добавить только один Macd со стандартными настройками. Сами сделки будут заключаться на часовом таймфрейме – именно на него мы устанавливаем все три индикатора.
Настройка стохастика
Линии стохастика могут принимать значения в диапазоне от 0 до 100. При этом, чем ближе линии к 0 – тем сильнее нисходящий тренд. Близость линий к отметке 100 говорит о восходящей тенденции.
Если тренд сильный, то мувинги инструмента могут практически «залипнуть» рядом с отметкой 0 или 100. Однако входить в рынок в такие моменты очень опасно, так как тренд в любой момент может себя исчерпать и цена развернется в противоположную сторону.
Поэтому мы будем учитывать только те сигналы, где линии отбились от границ перепроданности (уровень 80) или перекупленности (уровень 20).
Замедление стохастика установите на 3. Период медленного мувинга %D оставьте без изменений. Период быстрой линии %K установите на 9. По желанию вы можете поэкспериментировать со значением периода быстрой кривой, меняя его от 9 до 21 бара.
Настройка Macd
В нашей стратегии Макди будет использоваться для поиска направления тренда и подтверждения точек разворота рынка.
Настройки индикатора должны быть стандартными:
Индикатор будет давать сигналы при пересечении гистограммой нулевого уровня. Если бары пробили отметку 0 сверху вниз и продолжили формироваться в отрицательной зоне, то это подтверждение Sell-сигнала. Если столбики макди пробили уровень 0 снизу вверх и сформировались выше нуля в положительной зоне, то это подтверждение Buy-сигнала.
Принцип торговли по стратегии
Основное правило данной методики – это вход в рынок только при условии, что сигналы на старшем и младшем графике совпадают. Чтобы было удобнее работать сразу с двумя ТФ, установите их графики рядом друг с другом с помощью функции масштабирования окон.
Сделку следует открывать только после того, как закроется сигнальная свеча. Stop-Loss ставим на локальном минимуме или максимуме.
Прибыль фиксируем по тейк-профиту – он должен быть минимум в 2 раза выше стоп-лосса. Более рискованный, но прибыльный вариант – это фиксация прибыли при поступлении обратного сигнала от macd или стохастика.
Рекомендации для прибыльной торговли
Придерживайтесь следующих рекомендаций при торговле по данной методике:
Особенности стратегий на основе Macd и Stochastic oscillator
Стратегии на основе Macd и стохастика отличаются своей простотой и высоким качеством сигналов. Индикаторы хорошо сочетаются и дополняют друг друга.
При торговле по Макди и стохастику следует заключать сделки только в направлении основного тренда графика. Торговля против тренда будет более рискованной и может привести к убыткам.
Стратегии по Macd и Stochastic хорошо отрабатывают на любых таймфреймах, однако при торговле на минутном графике рекомендуется дополнительно фильтровать сигналы с помощью старшего ТФ.
Рекомендуем протестировать индикатор Color Stochastic. Инструмент отличается от обычного стохастика своим визуальным оформлением.
MACD и Стохастик – стратегия двойного пересечения
Можно спросить любого трейдера, работающего с техническим анализом, и он подскажет правильный индикатор для прогнозирования изменений курса.
Однако два индикатора в этом плане будут надежнее.
В этой статье рассказывается о том, как определять направление с использованием бычьего пересечения на индикаторе MACD и такого же пересечения на индикаторе Стохастик.
Рассмотрим совместную работу этих двух индикаторов – Стохастика и MACD.
Подобная комбинация хорошо работает так как Стохастик сравнивает цены закрытия по отношению к диапазону цен актива за определенный период времени, а MACD представляет собой две скользящие средние, которые время от времени расходятся и сходятся снова.
Такой подход эффективен.
В истории этого индикатора есть несколько белых пятен. Считается (и большинство финансовых ресурсов подтверждают это), что создателем индикатора выступил Джордж Лэйн, работавший со Стохастиком в период работы в Investment Educators.
Однако сам Лэйн сделал ряд противоречивых замечаний в отношении создания этого алгоритма.
Поэтому вполне возможно, что его разработчиком является Ральф Дистант, тогдашний глава Investment Educators.
Хотя есть версия и о том, что имя создателя Стохастика неизвестно и им мог стать кто-то из организации.
Вероятнее всего, индикатор создала группа аналитиков в период между приходом Лейна в Investment Educators в 1954 году и моментом, когда он зарегистрировал свое авторство на него в 1957.
В индикаторе есть две составляющих – кривые %К и %D. Первая является основной линией, указывающей на количество периодов и %D является ее скользящей средней.
Понимать из чего состоит индикатор важно, однако куда важнее знать, как он реагирует на различные ситуации.
Индикатор MACD часто используется для определения тренда, хотя его же можно применять и для поиска импульса.
Этот алгоритм можно использовать самостоятельно, однако его прогнозные качества в этом плане несколько ниже.
Если комбинировать этот индикатор с другим, он может дать куда более впечатляющие результаты.
Если трейдеру необходимо определить силу тренда и направление тенденции акции, наложение скользящих средних в данном случае будет полезным решением.
Правда, можно работать и с отдельной гистограммой.
Как уже отмечалось выше, индикатор состоит из скользящих средних. Его значения варьируются выше и ниже 0 уровня.
Расчет значений производится путем вычитания. От 26 периодной экспоненциальной скользящей средней отнимается 12 периодная скользящая средняя от цены актива.
К индикатору также добавлена девятипериодная экспоненциальная скользящая средняя и сравнение обеих кривых дает показатели индикатора.
Если значение индикатора выше чем 9 периодная экспоненциальная скользящая средняя, следовательно, можно рассматривать перспективу роста цены акции.
Перед тем, как мы расскажем о поиске и совмещении бычьих пересечений индикаторов Стохастик и MACD, необходимо определиться с термином «бычий».
Простыми словами, это сильный сигнал о том, что цена будет расти определенное время. Бычий сигнал, это то, что появляется при пересечении быстрой и медленной скользящих средних.
Ниже приводится пример использования пересечения на индикаторах Стохастик и MACD.
Обратите внимание на зеленую линию, когда два индикатора движутся синхронно, а также на безупречное пересечение индикаторов в правой части экрана.
Рассмотрим период с января 2008 по середину марта, а также апреля, когда оба индикатора уже практически совершили пересечение.
Может показаться, что пересечение происходит практически синхронно. Однако если присмотреться, то действие происходит не синхронно, а в течение двух дней.
Сканер можно настраивать таких образом, чтобы период между пересечением был большим, к примеру.
Изменение параметров помогает сделать более длинную трендовую. Достигается это за счет увеличения интервала или параметра времени.
Применяется настройка для сглаживания. Более активные трейдеры, естественно, работают на меньших таймфреймах в своих настройках индикаторов и используют пятидневные графики вместо месячных и годовых.
В первую очередь, обратимся к бычьим пересечениям, которые находятся в двухдневном промежутке друг от друга.
При применении такой стратегии, лучше всего рассматривать сигналы, когда пересечение происходит ниже уровня 50 по Стохастику.
Это позволит «поймать» длительную тенденцию. Что касается MACD, его показания должны быть выше нулевой отметки в течение двух дней до момент выставления ордера.
Также желательно обращать внимание на то, что пересечение по индикатору MACD должно быть чуть позже, чем по индикатору Стохастик.
В противном случае сигнал может быть ложным и вместо восходящей тенденции, сделка будет открыта в период диапазонных колебаний.
Наконец, безопаснее всего работать с акциями, которые торгуются выше 200 периодной скользящей средней, однако это не является необходимым условием для стратегии.
Преимуществом стратегии является то, что у трейдеров появляется возможность найти лучший вход в рынок по растущим акциям или быть уверенным в том, что нисходящая тенденция разворачивается после достижения своих минимумов.
Эту стратегию можно превратить в сканнер в том случае, если платформа позволяет и предоставляет такие услуги.
Однако несмотря на преимущества, есть у этой стратегии и свой недостаток. Дело в том, что акциям требуется больше времени для того, чтобы дать сигнал на открытие позиции.
Соответственно, рекомендуется использовать большое количество активов для отслеживания, чтобы позиции открывались чаще.
Индикаторы Стохастик и MACD позволяют трейдеру менять интервалы и находить оптимальные настройки для поиска надежных точек входа.
Таким образом, с индикаторами могут работать как краткосрочные трейдеры, так и инвесторы.
Перед тем, как начать работать со стратегией, рекомендуется устанавливать различные интервалы и обращать внимание на то, как работают пересечения.
Затем выбрать наиболее подходящие настройки, соответствующие торговому стилю трейдера. Также можно использовать дополнительный индикатор Индекс относительной силы.
По отдельности, эти индикаторы выполняют разные задачи и используются для разных целей. Правда, MACD больше подходит именно для самостоятельной работы с активами, нежели Стохастик.
Однако если объединить их, результат будет еще более эффективным. Можно сказать, что Стохастик и MACD являются идеальной парой индикаторов, которые можно использовать для поиска точек входа на графиках.
Возможно вам также будет интересно прочитать статьи
